ก่อนตัดสินใจใช้บอทเทรดตัวไหน คำถามที่สำคัญพอ ๆ กับ “ทำกำไรได้เท่าไร” คือ “ระหว่างทางพอร์ตจะลดลงได้ลึกแค่ไหน” ถ้าคุณยังสงสัยว่า Drawdown คืออะไร อ่านค่าในรายงาน MT5 อย่างไร และควรรับได้แค่ไหน บทความนี้สรุปให้ครบในที่เดียว พร้อมเครื่องคิดช่วยดูว่าขาดทุนแล้วต้องทำกำไรคืนเท่าไร
สรุปสั้น: Drawdown คือระยะที่ยอดเงินลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดถัดมา ควรดู Equity Drawdown มากกว่า Balance Drawdown เพราะรวมออเดอร์ที่ยังเปิดอยู่ด้วย ยิ่ง Drawdown ลึก ยิ่งต้องทำกำไรมากขึ้นแบบไม่เป็นเส้นตรงเพื่อกลับมาที่เดิม
Drawdown คืออะไร
Drawdown (มักย่อว่า DD) คือการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดก่อนหน้า ไปยังจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ก่อนที่บัญชีจะกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ วัดได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็นเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างสมมติ: พอร์ตขึ้นไปสูงสุดที่ 1,200 USD แล้วลดลงเหลือ 1,020 USD ก่อนจะฟื้นกลับ Drawdown ช่วงนี้เท่ากับ 180 USD หรือ 15% ของจุดสูงสุด
Drawdown เป็นเรื่องปกติของทุกระบบเทรด ไม่มีระบบไหนขึ้นเป็นเส้นตรงตลอด สิ่งที่ต้องถามคือ ลึกได้แค่ไหน นานแค่ไหน และคุณรับไหวหรือไม่ การกำหนดว่ารับไหวแค่ไหนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินทั้งชุด ซึ่งอธิบายไว้ในMoney Management คืออะไร
Balance Drawdown กับ Equity Drawdown ต่างกันอย่างไร
Balance คือยอดเงินที่นับเฉพาะออเดอร์ที่ปิดแล้ว ส่วน Equity คือ Balance บวกหรือลบกำไรขาดทุนของออเดอร์ที่ยังเปิดอยู่ (Floating) ดังนั้น Drawdown สองแบบนี้จึงบอกเรื่องต่างกัน
| หัวข้อ | Balance Drawdown | Equity Drawdown |
|---|---|---|
| คิดจาก | ออเดอร์ที่ปิดแล้วเท่านั้น | รวมออเดอร์ที่ยังเปิดอยู่ |
| สะท้อนอะไร | ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้ว | ความเสี่ยงที่บัญชีเผชิญจริงระหว่างทาง |
| จุดที่ต้องระวัง | อาจดูต่ำ ถ้าระบบถือออเดอร์ติดลบไว้นาน | มักลึกกว่า และใกล้ความจริงมากกว่า |
ระบบที่ไม่ยอมปิดออเดอร์ขาดทุน เช่น แนว Grid หรือ Martingale อาจมี Balance Drawdown ต่ำมากจนดูปลอดภัย แต่ Equity Drawdown กลับลึกหลายเท่า เพราะผลขาดทุนถูกซ่อนไว้ในออเดอร์ที่ยังไม่ปิด นี่คือเหตุผลที่ควรให้น้ำหนักกับ Equity เป็นหลัก
อ่านค่า Drawdown ในรายงาน Backtest ของ MT5
เมื่อทดสอบ EA ด้วย Strategy Tester (เปิดด้วย Ctrl+R) แท็บ Backtest จะแสดงค่า Drawdown หกค่า แบ่งเป็นฝั่ง Balance และฝั่ง Equity ฝั่งละสามแบบ ความหมายของแต่ละแบบมีดังนี้
Absolute Drawdown
ระยะที่ยอดเงินลดลงต่ำกว่าเงินทุนเริ่มต้น คิดจากเงินฝากเริ่มต้นลบด้วยจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าเงินทุนเริ่มต้น เช่น เริ่มที่ 1,000 USD และเคยลงไปต่ำสุด 950 USD ค่า Absolute Drawdown เท่ากับ 50 USD ถ้าบัญชีไม่เคยต่ำกว่าทุนเริ่มต้นเลย ค่านี้จะเป็นศูนย์
Maximal Drawdown
การลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดถัดมาที่มากที่สุดในรอบการทดสอบ วัดเป็นจำนวนเงิน และแสดงเปอร์เซ็นต์ของช่วงนั้นไว้ในวงเล็บ
Relative Drawdown
การลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดถัดมาที่มากที่สุดเมื่อวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และแสดงจำนวนเงินไว้ในวงเล็บ ค่านี้อาจมาจากช่วงเวลาคนละช่วงกับ Maximal Drawdown ได้ เช่น ช่วงต้นที่บัญชียังเล็กอาจลดลงไม่กี่ดอลลาร์แต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูง
ถ้าจะเลือกดูเพียงสองค่าจากหกค่านี้ ให้เริ่มจาก Equity Drawdown Relative และ Equity Drawdown Maximal แล้วเทียบกับเงินทุนที่คุณจะใช้จริง ดูวิธีอ่านรายงานทั้งหมดได้ที่ หน้า Backtest
คณิตศาสตร์ของการฟื้นทุนหลัง Drawdown
เรื่องที่หลายคนมองข้ามคือ ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้แปลว่าทำกำไรเท่าเดิมแล้วจะกลับมาที่เดิม เพราะกำไรหลังจากนั้นคิดจากฐานเงินที่เล็กลง สูตรคือ กำไรที่ต้องทำคืน = DD ÷ (100% − DD)
| Drawdown | กำไรที่ต้องทำเพื่อกลับทุน |
|---|---|
| 10% | ประมาณ 11.1% |
| 20% | 25% |
| 30% | ประมาณ 42.9% |
| 40% | ประมาณ 66.7% |
| 50% | 100% |
| 75% | 300% |
| 90% | 900% |
ตารางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วน ๆ ไม่ใช่ผลของระบบเทรดใด จะเห็นว่าเมื่อ Drawdown เกินครึ่ง การกลับมาที่เดิมยากขึ้นแบบก้าวกระโดด ลองใส่ตัวเลขของคุณเองในเครื่องคิดด้านล่าง
สูตร: กำไรที่ต้องทำคืน = DD ÷ (1 − DD) · เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ผลการเทรด
ถ้าต้องการเครื่องมือคำนวณอื่น ๆ เช่น ขนาด Lot ตามความเสี่ยง ดูได้ที่ หน้าเครื่องมือ
ขนาด Lot และความเสี่ยงต่อไม้ส่งผลต่อ Drawdown อย่างไร
Drawdown ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนติดกันหลายไม้ ขนาดความเสี่ยงต่อไม้จึงเป็นตัวกำหนดความลึกโดยตรง ตัวอย่างสมมติด้านล่างคิดแบบเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่เหลือในแต่ละไม้
| ความเสี่ยงต่อไม้ | แพ้ติดกัน 5 ไม้ | แพ้ติดกัน 10 ไม้ |
|---|---|---|
| 1% | DD ประมาณ 4.9% | DD ประมาณ 9.6% |
| 2% | DD ประมาณ 9.6% | DD ประมาณ 18.3% |
| 5% | DD ประมาณ 22.6% | DD ประมาณ 40.1% |
ระบบที่ดีก็ยังเจอการแพ้ติดกันได้ การลดความเสี่ยงต่อไม้จึงเป็นวิธีคุม Drawdown ที่ตรงที่สุด อ่านวิธีคิดขนาด Lot ได้ที่ วิธีคำนวณ Lot Size ตามความเสี่ยง
ตั้งเพดาน Drawdown ที่คุณรับได้
เมื่อเข้าใจแล้วว่า Drawdown คืออะไรและเกิดจากอะไร ขั้นต่อไปคือกำหนดให้ชัดว่าคุณรับได้แค่ไหน ก่อนเปิดใช้ EA กับเงินจริง
-
คิดเป็นเงิน ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์
สมมติทุน 2,000 USD และตั้งเพดานไว้ 20% หมายความว่าคุณต้องรับได้ถ้าเห็นเงินหายไป 400 USD ระหว่างทาง ลองถามตัวเองตรง ๆ ว่ายังนอนหลับได้หรือไม่
-
เทียบกับผลทดสอบ แล้วเผื่อไว้
ดู Equity Drawdown สูงสุดจาก Backtest และ Forward Test แล้วเผื่อว่าอนาคตอาจลึกกว่านั้น เพราะตลาดไม่ได้ซ้ำรูปแบบเดิมเสมอ
-
ปรับความเสี่ยงให้สอดคล้อง
ถ้า Drawdown ที่คาดไว้ลึกเกินเพดาน ให้ลดขนาด Lot หรือระดับความเสี่ยงของ EA ลง ไม่ใช่เพิ่มทุนเพื่อให้ตัวเลขดูเล็กลง
-
เขียนกฎหยุดระบบไว้ล่วงหน้า
กำหนดว่าเมื่อ Drawdown ถึงระดับไหนจะหยุด EA เพื่อทบทวน การตัดสินใจล่วงหน้าช่วยไม่ให้อารมณ์เข้ามาครอบงำตอนพอร์ตติดลบ
สัญญาณเตือนว่า Drawdown เริ่มอันตราย
- Equity Drawdown ลึกกว่าค่าสูงสุดที่เคยเห็นใน Backtest และ Forward Test อย่างชัดเจน
- Margin Level ลดลงต่อเนื่องจนเข้าใกล้ระดับ Margin Call หรือ Stop Out ของโบรกเกอร์
- มีออเดอร์ติดลบสะสมหลายไม้ในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มี Stop Loss
- ขนาด Lot ของออเดอร์ใหม่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ หลังขาดทุน
- พอร์ตอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมนานผิดปกติเมื่อเทียบกับประวัติของระบบ
- คุณเริ่มอยากเพิ่ม Lot เพื่อเอาคืนให้เร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณจากอารมณ์ ไม่ใช่จากแผน
เมื่อเห็นสัญญาณเหล่านี้ ให้กลับไปทำตามกฎหยุดระบบที่เขียนไว้ ตรวจว่าการตั้งค่าหรือสเปกของโบรกเกอร์เปลี่ยนไปหรือไม่ และสอบถามผู้พัฒนา EA ก่อนตัดสินใจรันต่อ
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูง คุณอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ส่วนตัวเลข Drawdown ในอดีตก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตจะไม่ลึกกว่านี้ และผลการทดสอบหรือผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ การเปิดเผยความเสี่ยง
คำถามที่พบบ่อยเรื่อง Drawdown
Drawdown คืออะไร และเท่าไรถึงเรียกว่าสูง?
Drawdown คือการลดลงของบัญชีจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดถัดมา ไม่มีตัวเลขที่ใช้ได้กับทุกคน ขึ้นอยู่กับทุน เป้าหมาย และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ ให้ตั้งเพดานเป็นเงินที่คุณยอมเสียได้จริง แล้วปรับความเสี่ยงของระบบให้อยู่ในกรอบนั้น
Balance Drawdown ต่ำ แต่ Equity Drawdown สูง หมายความว่าอะไร?
มักหมายความว่าระบบถือออเดอร์ที่ติดลบไว้นานก่อนปิด ความเสี่ยงจริงระหว่างทางจึงสูงกว่าที่ Balance แสดง ควรใช้ Equity Drawdown เป็นตัวตัดสินใจหลัก
ทำไม Maximal กับ Relative Drawdown แสดงเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากัน?
เพราะสองค่านี้อาจมาจากคนละช่วงเวลา Maximal เลือกช่วงที่ลดลงเป็นจำนวนเงินมากที่สุด ส่วน Relative เลือกช่วงที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุด
Drawdown จาก Backtest ใช้คาดการณ์อนาคตได้ไหม?
ใช้เป็นข้อมูลประกอบได้ แต่ไม่ใช่ขีดจำกัดสูงสุด Drawdown ในอนาคตอาจลึกกว่าที่เคยเกิด จึงควรเผื่อไว้เสมอ และติดตามผลบนบัญชีจริงควบคู่ เหตุผลที่ผลทดสอบย้อนหลังบอกอนาคตไม่ได้อธิบายไว้ใน Backtest คืออะไร
ถ้าคุณอยากคุยเรื่องการเลือกระดับความเสี่ยงของ FALCON PRO EA ให้สอดคล้องกับทุนและ Drawdown ที่คุณรับได้ ทักทีมงานผ่าน LINE ได้ เราช่วยอธิบายการตั้งค่าให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งาน
ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทาง LINEการเทรด Forex ทองคำ CFD และสินทรัพย์ที่ใช้ Leverage มีความเสี่ยงสูง ราคาอาจเคลื่อนไหวรุนแรงจนคุณสูญเสียเงินทุนไปบางส่วนหรือทั้งหมด ผลการทดสอบและผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต FALCON PRO EA เป็นซอฟต์แวร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายทองคำ XAUUSD ตามกลยุทธ์ของชุด EA ที่ผู้ใช้เลือก ทุกชุดถือออเดอร์ที่ติดลบไว้ เปิดออเดอร์แก้เพิ่มด้วย Lot ที่ใหญ่ขึ้น และไม่ตัดขาดทุนเอง เมื่อราคาไปทางเดียวไกล เงินในบัญชีอาจหมดได้ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน และไม่มีการรับประกันกำไรในทุกกรณี ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูล เริ่มด้วยเงินจำนวนน้อยที่ยอมเสียได้ทั้งหมด เช่น บัญชี Cent และกำหนดความเสี่ยงให้เหมาะกับฐานะของตนเองก่อนใช้งานจริง
ตัวอย่างตัวเลขในบทความสมมติขึ้นเพื่อใช้อธิบายหลักการเท่านั้น และไม่ใช่ผลการเทรดของ FALCON PRO EA
