เกือบทุกครั้งที่มีคนแนะนำบอทเทรด สิ่งแรกที่ถูกยื่นมาให้ดูคือกราฟเส้นกำไรจากการทดสอบย้อนหลัง ถ้าคุณเคยสงสัยว่า Backtest คืออะไร ตัวเลขแต่ละบรรทัดในรายงานหมายถึงอะไร และเชื่อได้แค่ไหน บทความนี้ไล่ให้ตั้งแต่หลักคิด วิธีที่ Strategy Tester ของ MT5 สร้างผล การอ่านรายงานทีละค่า ข้อจำกัด ไปจนถึงเช็กลิสต์ตรวจผลที่คนอื่นนำมาให้ดู
สรุปสั้น: Backtest คือการให้ระบบเทรดทำงานตามกฎเดิมทุกข้อกับข้อมูลราคาในอดีต แล้วเก็บผลเป็นรายงานและกราฟ ใช้ดูนิสัยของระบบ ความลึกของช่วงติดลบ และความไวต่อต้นทุนได้ดี แต่ไม่ได้บอกกำไรในอนาคต ผลที่พอเชื่อถือได้ต้องบอกเงื่อนไขการทดสอบครบ ใช้ข้อมูลราคาละเอียดพอ ครอบคลุมช่วงเวลายาวพอ และต้องอ่านหลายตัวเลขคู่กันเสมอ
Backtest คืออะไร และทำงานอย่างไร
คำว่า Backtest แปลตรงตัวว่าการทดสอบย้อนหลัง คือการนำกฎการเข้าและออกออเดอร์ชุดหนึ่งไปไล่กับราคาที่เกิดขึ้นไปแล้วทีละจังหวะ เสมือนระบบได้เทรดอยู่จริงในวันนั้น ทุกครั้งที่ราคาในข้อมูลเข้าเงื่อนไข ระบบจะเปิดหรือปิดออเดอร์ และโปรแกรมจะบันทึกผลไว้ เมื่อไล่จนสุดช่วงที่กำหนด ก็ได้รายงานสรุปตัวเลขพร้อมกราฟการเปลี่ยนแปลงของเงินในบัญชี
เทียบได้กับเครื่องจำลองการขับรถที่ใช้ภาพถนนจริงซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้า คุณจะเห็นว่ารถเข้าโค้งอย่างไรและเสียหลักตรงไหน แต่ถนนพรุ่งนี้อาจมีหลุมที่ไม่เคยอยู่ในภาพบันทึก การทดสอบย้อนหลังจึงบอกได้ดีว่าระบบรับมือกับอดีตอย่างไร แต่ไม่ได้รับรองสิ่งที่ยังไม่เกิด และแม่นเฉพาะกับระบบที่กฎตายตัว
Backtest Forex กับ Backtest EA ต่างกันอย่างไร
คนที่ค้นคำว่า Backtest Forex มักหมายถึงการทดสอบกลยุทธ์กับกราฟคู่เงินหรือทองคำในอดีต ซึ่งทำได้สองแบบ แบบแรกคือเลื่อนกราฟย้อนกลับไปแล้วจดผลด้วยมือ ซึ่งช้าและเผลอเข้าข้างตัวเองได้ง่าย เพราะตามองเห็นแท่งถัดไปอยู่แล้ว แบบที่สองคือ Backtest EA หรือการให้โปรแกรมของบอทเทรดทำงานกับข้อมูลราคาเอง ทำตามกฎทุกข้อโดยไม่มีอารมณ์ และได้ตัวเลขที่คนอื่นตรวจซ้ำได้ บทความนี้พูดถึงแบบที่สองเป็นหลัก
Backtest บอกอะไรได้ และบอกอะไรไม่ได้
ก่อนอ่านตัวเลขใด ควรตั้งความคาดหวังให้ถูกก่อนว่าการทดสอบย้อนหลังตอบคำถามแบบไหนได้ดี และคำถามแบบไหนที่ไม่มีทางตอบได้
- ระบบทำตามกฎที่ผู้พัฒนาอธิบายไว้จริงหรือไม่ เช่น เปิดออเดอร์เฉพาะสัญลักษณ์และช่วงเวลาที่บอกไว้
- ระบบเทรดถี่แค่ไหน ถือออเดอร์นานเท่าไร และเปิดออเดอร์ค้างพร้อมกันได้มากที่สุดกี่ไม้
- ในอดีตเงินในบัญชีเคยลดลงจากจุดสูงสุดลึกเท่าไร และนานเท่าไรกว่าจะกลับมา
- ถ้าต้นทุนต่อไม้สูงขึ้นเล็กน้อย ผลรวมยังเป็นบวกอยู่หรือไม่
ส่วนคำถามต่อไปนี้ การทดสอบย้อนหลังตอบไม่ได้
- เดือนหน้าหรือปีหน้าระบบจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร
- ตลาดจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีในข้อมูลชุดที่ใช้ทดสอบหรือไม่
- คุณจะทนเห็นเงินของตัวเองติดลบโดยไม่หยุดระบบกลางทางได้หรือไม่
สิ่งที่ควรจำไว้ตลอดการอ่านคือ Backtest ไม่ใช่การเทรดจริง ไม่มีเงินจริงไหลเข้าออก และไม่มีคำสั่งใดถูกส่งถึงตลาด ผลในบัญชีจริงจึงต่างจากรายงานเสมอ มากหรือน้อยขึ้นกับคุณภาพของการทดสอบและนิสัยของระบบ
Strategy Tester คืออะไร
Strategy Tester คือเครื่องมือทดสอบที่ติดมากับโปรแกรม MetaTrader 5 บนคอมพิวเตอร์ เปิดได้ด้วยปุ่มลัด Ctrl+R หรือจากเมนู View → Strategy Tester ใช้ทดสอบ EA ที่เขียนด้วยภาษา MQL5 กับข้อมูลราคาที่ดึงจากเซิร์ฟเวอร์ของบัญชีที่ล็อกอินอยู่ แอป MT5 บนมือถือไม่มีเครื่องมือนี้และรัน EA ไม่ได้ การทดสอบจึงทำได้บนโปรแกรมฝั่งคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ผู้ทดสอบเลือก EA และกำหนดเงื่อนไข จากนั้นโปรแกรมจะสร้างลำดับราคาตามโหมดที่เลือก ป้อนให้ EA ทีละจังหวะ และคำนวณ Margin กับกำไรขาดทุนของทุกออเดอร์เหมือนบัญชีจริง เมื่อจบช่วงเวลาจะได้รายงานตัวเลข กราฟ และรายการออเดอร์ทุกไม้
| ค่าที่ตั้ง | ทำหน้าที่อะไร | ถ้าไม่ตรงกับการใช้งานจริง |
|---|---|---|
| Expert และ Inputs | EA และชุดค่าพารามิเตอร์ที่ทดสอบ | ผลเป็นของเวอร์ชันและค่าชุดนั้นเท่านั้น |
| Symbol และ Timeframe | สัญลักษณ์และกราฟหลักที่ EA ทำงาน | ทองของแต่ละโบรกเกอร์และประเภทบัญชีอาจมีชื่อ ขนาดสัญญา และ Spread ต่างกัน |
| Date | วันเริ่มและวันสิ้นสุดของการทดสอบ | ช่วงสั้นหรือช่วงที่คัดมาเฉพาะตลาดที่เข้าทางระบบทำให้ผลสวยเกินจริง |
| Modelling | วิธีสร้างราคาที่ป้อนให้ EA | โหมดหยาบอาจตัดสินลำดับราคาภายในแท่งผิด |
| Deposit และ Leverage | เงินเริ่มต้น สกุลเงิน และ Margin ที่ต้องกันไว้ต่อออเดอร์ | ทุนหรือ Leverage ที่สูงกว่าบัญชีจริงทำให้ระบบในรายงานทนได้มากกว่าบัญชีของคุณ |
| Execution | จำลองดีเลย์ของคำสั่ง แบบไม่มีดีเลย์ แบบสุ่ม หรือแบบคงที่ | แบบไม่มีดีเลย์ถือว่าทุกคำสั่งได้ราคาทันที ซึ่งดีกว่าตลาดจริง |
โหมดจำลองราคาของ Strategy Tester ต่างกันอย่างไร
Strategy Tester มีหลายโหมดให้เลือกว่าจะป้อนราคาให้ EA ละเอียดแค่ไหน โหมดที่ละเอียดกว่าช้ากว่าแต่ใกล้ความจริงกว่า ระบบเดียวกันจึงให้ผลต่างกันได้มากเมื่อเปลี่ยนโหมด
| โหมด | ราคาที่ EA ได้เห็น | ข้อควรรู้ |
|---|---|---|
| Every tick based on real ticks | tick จริงที่โบรกเกอร์บันทึกไว้ Spread เปลี่ยนตามจริงแม้ภายในนาทีเดียว | สมจริงที่สุด แต่ใช้เวลาทดสอบนานที่สุด ช่วงที่ไม่มี tick จริงจะใช้ราคาที่สร้างจากแท่ง 1 นาทีแทน |
| Every tick | tick ที่สร้างขึ้นจากราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และปิดของแท่ง 1 นาที | ลำดับการขยับภายในนาทีเป็นการจำลอง และ Spread คงที่ตลอดแท่ง |
| 1 minute OHLC | ราคาเพียงสี่จุดต่อแท่ง 1 นาที | เร็ว เหมาะกับการสำรวจคร่าว ๆ แต่ไม่เห็นการแกว่งระหว่างสี่จุดนั้น |
| Open prices only | ราคาของแท่งตาม Timeframe ที่เลือก โดย EA ทำงานเฉพาะตอนแท่งใหม่เริ่ม | ใช้ได้กับ EA ที่ออกแบบให้ตัดสินใจตอนเปิดแท่งเท่านั้น |
ทำไมโหมดหยาบจึงทำให้ผลดีเกินจริงได้
ตัวอย่างสมมติ EA ตั้งจุดปิดกำไรและจุดตัดขาดทุนห่างจากราคาเข้าข้างละ 2 USD ในแท่ง 1 นาทีแท่งหนึ่ง ราคาแกว่งแตะทั้งสองจุด โหมดที่เห็นแค่สี่ราคาต่อแท่งไม่รู้ว่าราคาแตะจุดไหนก่อน ลำดับที่ได้มาจากรูปแบบที่โปรแกรมกำหนด ถ้าลำดับนั้นเข้าทางกำไรบ่อย ผลรวมจะสวยกว่าที่ควร ระบบที่เปิดปิดออเดอร์ระยะแคบหลายพันครั้ง เช่น ระบบสเกลปิ้ง หรือระบบกริดที่วางขั้นถี่บนทองคำ จึงควรยืนยันผลด้วย tick จริงเสมอ
หัวรายงานยังมีบรรทัด History Quality ซึ่งวัดว่าข้อมูลราคาระดับ 1 นาทีในช่วงทดสอบครบและถูกต้องแค่ไหน ค่าสูงเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ ไม่ได้แปลว่าผลน่าเชื่อ วิธีสร้างราคาของแต่ละโหมดอยู่ใน เอกสาร Tick Generation ของ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ
Spread ค่าคอมมิชชัน และ Swap ในการทดสอบ
Spread ในการทดสอบมาจากข้อมูลราคาที่ใช้ โหมด tick จริงได้ Spread ที่ขยับตามจริง ส่วนโหมดที่สร้าง tick จากแท่ง 1 นาทีใช้ Spread ค่าเดียวประจำแท่ง ช่วงที่ Spread ถ่างชั่วครู่ตอนข่าวสหรัฐออกจึงอาจหายไปจากผล ค่าคอมมิชชันและ Swap ก็ขึ้นกับสเปกของสัญลักษณ์และการตั้งค่าของผู้ทดสอบ ซึ่งอาจไม่เท่ากับบัญชีที่คุณใช้จริง
เงินทุนและความยาวของช่วงทดสอบ
ระบบเดียวกันที่ใช้ Lot เท่ากัน ถ้าทดสอบด้วยทุนใหญ่ ช่วงติดลบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะดูเล็ก ถ้าทุนเล็ก ช่วงเดียวกันอาจลึกจนถึงระดับ Stop Out ไปแล้ว ส่วนช่วงทดสอบที่สั้นเพียงไม่กี่เดือนอาจมีแต่ตลาดที่ระบบถนัด ช่วงหลายปีมีโอกาสรวมทั้งจังหวะที่ทองวิ่งเป็นทางยาว จังหวะที่ราคาเดินแคบ และวันที่ข่าวทำให้ราคากระชาก
วิธีอ่านรายงาน Backtest ทีละบรรทัด
รายงานในแท็บ Backtest ของ Strategy Tester มีตัวเลขหลายสิบค่า ตารางนี้คัดบรรทัดที่ควรอ่านก่อน พร้อมคำถามที่ควรถามต่อ ความหมายอ้างอิงจาก หน้าอธิบายรายงานผลทดสอบของ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ และมีค่าอื่นที่ไม่ได้ยกมาที่นี่ด้วย
| บรรทัดในรายงาน | ความหมาย | คำถามที่ควรถามต่อ |
|---|---|---|
| Total Net Profit | ผลรวมกำไรขาดทุนของทุกเทรด | ได้มาจากทุนเท่าไร ใช้ Lot คงที่หรือ Lot ที่โตตามยอดเงิน |
| Profit Factor | Gross Profit หารด้วย Gross Loss ค่า 1 คือสองฝั่งเท่ากันพอดี | จำนวนเทรดมากพอหรือยัง ถ้าต้นทุนสูงขึ้นค่ายังเกิน 1 ไหม |
| Expected Payoff | ผลเฉลี่ยต่อหนึ่งเทรด | ห่างจาก Spread รวมค่าคอมมิชชันของหนึ่งไม้มากแค่ไหน |
| Recovery Factor | กำไรหารด้วย Drawdown สูงสุด | กำลังเทียบกับรายงานที่ใช้ช่วงเวลาและทุนเท่ากันหรือไม่ |
| Balance และ Equity Drawdown | การลดลงจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดถัดมา แบบ Maximal วัดเป็นเงิน แบบ Relative วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ฝั่ง Equity รวมออเดอร์ที่ยังเปิดอยู่ | Equity ลึกกว่า Balance มากแค่ไหน ช่องว่างที่กว้างบอกว่าระบบปล่อยออเดอร์ติดลบค้างไว้ |
| Total Trades | จำนวนเทรดที่ปิดแล้วทั้งหมด | มากพอให้ตัวเลขอื่นมีน้ำหนักหรือยัง |
| Profit Trades (% of total) | จำนวนและสัดส่วนของเทรดที่ปิดเป็นกำไร | ไม้ที่แพ้ใหญ่กว่าไม้ที่ชนะกี่เท่า |
| Largest loss trade | เทรดที่ขาดทุนมากที่สุดไม้เดียว | ไม้นี้ลบกำไรของไม้ปกติไปกี่ไม้ |
| Maximum consecutive losses | ชุดแพ้ติดกันที่ยาวที่สุดพร้อมยอดเงินที่เสียในชุดนั้น | ถ้าชุดแพ้แบบนี้เกิดในสัปดาห์แรกที่ใช้เงินจริง คุณรับได้หรือไม่ |
ตัวชี้วัดที่ควรอ่านเป็นคู่
- Total Net Profit คู่กับ Equity Drawdown: กำไรก้อนหนึ่งจะดีหรือไม่ ขึ้นกับว่าต้องยอมให้บัญชีลดลงลึกแค่ไหนเพื่อแลกมา วิธีแยก Balance กับ Equity และคณิตศาสตร์ของการฟื้นทุนอยู่ในบทความ Drawdown คืออะไร
- Profit Factor คู่กับ Total Trades: อัตราส่วนที่สวยจากเทรดไม่กี่สิบไม้อาจเป็นแค่โชค ตัวอย่างการคำนวณอยู่ใน บทความ Profit Factor
- Profit Trades คู่กับ Largest loss trade: สัดส่วนไม้ชนะที่สูงไม่มีความหมาย ถ้าไม้ที่แพ้ไม้เดียวลบกำไรของไม้ที่ชนะไปหลายสิบไม้
- Expected Payoff คู่กับต้นทุนต่อไม้: ถ้ากำไรเฉลี่ยต่อเทรดเหลือเพียงพอ ๆ กับต้นทุนการเปิดหนึ่งไม้ ส่วนต่างเล็ก ๆ ในบัญชีจริงก็ทำให้ผลพลิกได้
ทำไมตัวเลขตัวเดียวจึงหลอกได้
ตัวเลขในย่อหน้านี้สมมติขึ้นให้เห็นวิธีคิด ไม่ได้มาจากระบบจริงตัวใด รายงานสองฉบับทดสอบด้วยทุน 1,000 USD ช่วงเดียวกัน ได้กำไรสุทธิเท่ากันที่ 500 USD ฉบับแรกเทรด 400 ไม้ Equity ลดลงลึกสุด 150 USD ฉบับที่สองเทรด 60 ไม้ ชนะเกือบทุกไม้ แต่ Equity เคยลดลงถึง 700 USD เพราะถือออเดอร์ติดลบไว้รอราคากลับ ดูแค่บรรทัดกำไร สองฉบับเหมือนกัน แต่ถ้าใช้ระบบแบบฉบับที่สองด้วยเงินน้อยกว่าที่ทดสอบ หรือเริ่มในจังหวะที่แย่กว่าเล็กน้อย บัญชีอาจไปไม่ถึงวันที่ราคากลับมา
วิธีเห็นเรื่องนี้เร็วที่สุดคือเปิดแท็บ Graph ซึ่งวาดเส้น Balance (นับเฉพาะออเดอร์ที่ปิดแล้ว) คู่กับเส้น Equity (รวมกำไรขาดทุนลอยตัว) ถ้า Equity ดิ่งห่างจาก Balance เป็นระยะแล้วดีดกลับ แปลว่าระบบถือออเดอร์ติดลบไว้รอ จุดที่สองเส้นห่างกันที่สุดคือช่วงที่บัญชีจริงจะเจ็บที่สุด
ข้อจำกัดของ Backtest ที่ทำให้ผลจริงต่างจากรายงาน
ต่อให้ทดสอบอย่างระมัดระวังที่สุด รายงานก็ยังมีช่องว่างจากความจริงหลายจุด รู้ไว้ก่อนจะช่วยให้อ่านตัวเลขได้อย่างพอดี
อดีตไม่ได้ซ้ำตัวเองแบบเดิม
ราคาทองคำได้รับผลจากดอกเบี้ย ค่าเงินดอลลาร์ ความตึงเครียดของโลก และการซื้อขายของสถาบันขนาดใหญ่ น้ำหนักของปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนไปตลอด ระบบที่ทำงานดีกับจังหวะของตลาดช่วงหนึ่งอาจไม่เข้ากับจังหวะของช่วงถัดไป
ต้นทุนจริงไม่เท่ากับในการทดสอบ
บัญชีจริงมี Spread ที่ถ่างออกในช่วงข่าวและช่วงที่ตลาดบาง มี Slippage เมื่อคำสั่งได้ราคาต่างจากที่ขอ และมี Swap เมื่อถือออเดอร์ข้ามคืน ระบบที่กำไรต่อไม้น้อยหรือถือออเดอร์หลายวันจะไวต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษ ต้นทุนแต่ละแบบอธิบายไว้ในบทความ Spread และ Slippage
ค่าที่ปรับจนเข้ากับอดีตพอดีเกินไป
Strategy Tester ลองค่าพารามิเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ชุดในเวลาไม่นาน ถ้าคัดชุดที่สวยที่สุดจากข้อมูลช่วงเดียวกับที่นำมาโชว์ ผลจะดีเกินกว่าที่ระบบทำได้กับข้อมูลใหม่ ภาวะนี้เรียกว่า Overfitting สัญญาณเตือนและวิธีลดความเสี่ยงอยู่ในบทความ Optimize EA และ Overfitting
ข้อมูลต่างโบรกเกอร์และเหตุการณ์นอกตลาด
แต่ละโบรกเกอร์ตั้งเวลาเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลย้อนหลังไม่เหมือนกัน ผลจากโบรกเกอร์หนึ่งจึงนำไปใช้กับอีกแห่งตรง ๆ ไม่ได้ และในการทดสอบ EA ทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด ขณะที่โลกจริงมีเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง การเชื่อมต่อหลุด หรือผู้ใช้กดหยุดระบบกลางทาง ซึ่งไม่ปรากฏในรายงานฉบับใด
ระบบกริดกับ Backtest: ทำไมกราฟเรียบอาจซ่อนความเสี่ยง
EA เทรดทองหลายตัวแก้ออเดอร์แบบกริด เมื่อราคาวิ่งสวนทาง ระบบจะเปิดออเดอร์ทิศเดิมเพิ่มเป็นขั้น ๆ และมักขยาย Lot ของขั้นถัดไป ราคาเฉลี่ยของทั้งชุดจึงขยับเข้าใกล้ตลาด พอราคาย้อนกลับเพียงบางส่วนก็ปิดทั้งชุดเป็นกำไรได้ รายงานจึงมักมีสัดส่วนไม้ชนะสูงมาก และเส้น Balance ไต่ขึ้นเรียบเหมือนขั้นบันได
ปัญหาอยู่ที่ช่วงที่ราคาวิ่งทางเดียวยาว ทุกขั้นที่เพิ่มเข้ามาใช้ Margin มากขึ้น และขาดทุนลอยตัวโตเร็วกว่าที่คาด ดูตัวอย่างสมมติที่ขยาย Lot ขั้นละ 2 เท่า ซึ่งไม่ใช่ค่าของระบบใด
| ขั้นที่ | Lot ของขั้นนั้น (สมมติ) | Lot รวมที่ถืออยู่ |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | 0.04 | 0.07 |
| 5 | 0.16 | 0.31 |
| 7 | 0.64 | 1.27 |
- ถึงขั้นที่ 7 ขนาดรวมใหญ่กว่าออเดอร์แรกกว่า 120 เท่า ราคาที่ขยับเท่าเดิมจึงกระทบบัญชีแรงกว่าตอนเริ่มกว่าร้อยเท่า
- ถ้าช่วงทดสอบไม่มีจังหวะที่ราคาวิ่งยาวพอจะพาระบบไปถึงขั้นท้าย ๆ รายงานก็ไม่เคยแสดงความเสียหายของขั้นเหล่านั้นเลย
- ถ้าระบบไม่ตัดขาดทุนเอง สิ่งที่หยุดการขาดทุนในบัญชีจริงคือ Stop Out ของโบรกเกอร์ ซึ่งปิดออเดอร์ให้เมื่อ Margin Level ต่ำลงจนแตะเกณฑ์ของโบรกเกอร์ และกว่าจะถึงจุดนั้นเงินส่วนใหญ่ก็มักหายไปแล้ว
เวลาอ่านผลของระบบแบบนี้ ให้ดู Equity Drawdown มากกว่า Balance Drawdown ดูว่าช่วงทดสอบมีจังหวะที่ทองวิ่งทางเดียวแรง ๆ หรือไม่ และทุนที่ใช้ทดสอบเผื่อไว้มากกว่าช่วงติดลบลึกสุดแค่ไหน อีกเรื่องคือเมื่อจบการทดสอบ Strategy Tester จะปิดออเดอร์ที่ค้างอยู่ทั้งหมดด้วยราคาสุดท้าย และนับผลรวมไว้ในกำไรสุทธิ ถ้าวันจบตรงกับช่วงที่ถือออเดอร์ติดลบหลายขั้น เลื่อนวันจบไม่กี่วันก็เปลี่ยนตัวเลขสุดท้ายได้มาก กลไกของกริดและมาร์ติงเกลอธิบายไว้ในบทความ EA Grid และ Martingale
เช็กลิสต์ตรวจผล Backtest ที่มีคนนำมาให้ดู
เมื่อมีคนส่งรายงานผลทดสอบของบอทเทรดมาให้ ลองไล่ตามรายการนี้ก่อนเชื่อตัวเลขใด ข้อไหนไม่มีคำตอบให้ถือว่ายังขาดข้อมูล
- เป็นรายงานฉบับเต็มที่มีหัวรายงานและตัวเลขครบ ไม่ใช่ภาพที่ตัดมาเฉพาะกราฟหรือบรรทัดกำไร
- ระบุชื่อและเวอร์ชันของ EA กับชุดค่าที่ใช้ และเป็นเวอร์ชันเดียวกับที่คุณจะได้ใช้จริง
- ระบุสัญลักษณ์ ช่วงวันที่ Timeframe โหมดจำลองราคา เงินเริ่มต้น และ Leverage
- History Quality สูง และระบบที่เทรดถี่ทดสอบด้วย tick จริง
- ช่วงทดสอบยาวพอจะรวมหลายสภาพตลาด และไม่ได้เริ่มหรือจบในวันที่ดูเจาะจงผิดสังเกต
- มีทั้ง Balance Drawdown และ Equity Drawdown ให้ดู และกำไรไม่ได้มาจากไม่กี่ไม้ที่ใหญ่ผิดปกติ
- บอกว่าค่าของระบบปรับจากข้อมูลช่วงไหน และผลที่โชว์เป็นช่วงเดียวกันหรือไม่
- มีข้อจำกัดของการทดสอบเขียนไว้ตรง ๆ เช่น ช่วงที่ข้อมูลไม่ครบ หรือส่วนของระบบที่ตัวทดสอบจำลองไม่ได้
ถ้าผู้ขายตอบเลี่ยงแล้วเร่งให้ตัดสินใจด้วยคำว่ากำไรแน่นอนหรือการันตีผล ให้ถอยออกมาก่อน สัญญาณแบบอื่นรวบรวมไว้ในบทความ สัญญาณเตือน EA หลอกลวง
ใช้ Backtest ช่วยตัดสินใจเลือกบอทเทรดทองอย่างไร
มองการทดสอบย้อนหลังเป็นตะแกรงร่อนชั้นแรก ไม่ใช่ใบรับรอง ระบบที่ผลย้อนหลังแย่คัดออกได้เลย ส่วนระบบที่ผ่านยังต้องถามต่อว่าความเสี่ยงที่แฝงอยู่เข้ากับเงินและใจของคุณหรือไม่
-
ใช้ผลทดสอบทำความเข้าใจนิสัยของระบบ
ดูว่าระบบเทรดบ่อยแค่ไหน แก้ออเดอร์ด้วยวิธีใด และตัดขาดทุนเองหรือไม่ นิสัยเหล่านี้มักคงอยู่แม้ตัวเลขกำไรจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
-
แปลงช่วงติดลบลึกสุดเป็นเงินของคุณ
คิดว่าถ้าใช้สัดส่วนทุนต่อ Lot เท่ากับในรายงาน บัญชีของคุณจะลดลงเป็นเงินเท่าไร แล้วเผื่อว่าอนาคตอาจลึกกว่าที่เคยเกิด เครื่องคิดขนาด Lot และการฟื้นทุนอยู่ที่ หน้าเครื่องมือ
-
ตั้งเพดานขาดทุนก่อนเริ่ม
ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะหยุดระบบเมื่อขาดทุนถึงระดับไหน และจำไว้ว่าโดยทั่วไปการหยุด EA ไม่ได้ปิดออเดอร์ที่ค้างอยู่ให้โดยอัตโนมัติ
-
เริ่มด้วยเงินจำนวนน้อยที่เสียได้ทั้งหมด
เริ่มกับตลาดจริงด้วยเงินก้อนเล็กที่ยอมเสียได้ทั้งจำนวน เช่น บัญชี Cent ซึ่งเป็นเงินจริงแต่หน่วยเล็กลง วิธีคิดสัดส่วนอยู่ในบทความ บัญชีเซ็นต์คืออะไร แล้วติดตามบัญชีด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
ภาพรวมของบอทเทรดทองแต่ละแบบ วิธีทำงาน และคำถามที่ควรถามผู้ให้บริการก่อนเลือก รวบรวมไว้ในคู่มือ บอทเทรดทองคืออะไร ดีไหม
ผล Backtest ของ FALCON ดูได้ที่ไหน
FALCON PRO EA เทรดทองคำ XAUUSD บน MT5 อย่างเดียว มีสองระบบ คือ EA FALCON รุ่น 1.10 ซึ่งมีชุด FALCON PRO, FALCON PLUS, FALCON ULTRA และ FALCON FURY กับ FALCON 5.0 ซึ่งมีโหมด FALCON SCOUT, FALCON HUNTER และ FALCON APEX ทุกชุดแก้ออเดอร์ที่ราคาวิ่งสวนด้วยการเปิดออเดอร์เพิ่มแบบกริดและขยาย Lot และไม่มีชุดไหนตัดขาดทุนเอง เรื่องที่อธิบายไว้ในหัวข้อระบบกริดข้างบนจึงใช้กับผลทดสอบของเราได้เต็ม ๆ
ผลทดสอบย้อนหลังของทั้งเจ็ดชุดรวมไว้ที่ หน้า Backtest ของ FALCON ที่เดียว แต่ละระบบมีตารางที่วางเงื่อนไขการทดสอบไว้คู่กับผล และมีรายการข้อจำกัดครบทุกข้ออยู่ใต้ตาราง ให้อ่านข้อจำกัดให้จบก่อนดูตัวเลขใด และใช้เช็กลิสต์ข้างบนตรวจผลของเราแบบเดียวกับที่ใช้ตรวจของคนอื่น
คุณทดสอบ FALCON ซ้ำเองใน Strategy Tester ไม่ได้ เพราะ EA ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของ FALCON และใช้ผ่านแดชบอร์ดสมาชิกเท่านั้น ไม่มีไฟล์ EA หรือไฟล์ตั้งค่าส่งให้ลูกค้า ไม่ต้องเปิดคอมค้างไว้ และไม่ต้องเช่า VPS ส่วนแอป MT5 มีไว้ดูบัญชีของคุณเอง ภาพรวมของการใช้งานอยู่ที่ หน้าแดชบอร์ด FALCON
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex ทองคำ และ CFD ด้วย Leverage มีความเสี่ยงสูง คุณอาจสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ผล Backtest มาจากการจำลองกับราคาย้อนหลัง ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และไม่มีรายงานฉบับใดรับรองกำไรได้ ระบบที่ถือออเดอร์ติดลบไว้โดยไม่ตัดขาดทุน รวมถึงทุกชุดของ FALCON อาจทำให้เงินหมดทั้งบัญชีเมื่อราคาวิ่งทางเดียวต่อเนื่อง เนื้อหานี้มีไว้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านเพิ่มเติมที่ ประกาศความเสี่ยง
คำถามที่พบบ่อย
Backtest คืออะไร ถ้าอธิบายให้สั้นที่สุด?
คือการให้ระบบเทรดทำงานตามกฎเดิมกับราคาในอดีต แล้วสรุปผลเป็นรายงานและกราฟ ใช้ดูนิสัยและความเสี่ยงของระบบ ไม่ได้มีไว้ทำนายว่าจะได้กำไรเท่าไร
Strategy Tester คืออะไร ใช้บนมือถือได้ไหม?
Strategy Tester คือเครื่องมือทดสอบ EA ในโปรแกรม MT5 บนคอมพิวเตอร์ เปิดด้วย Ctrl+R แอป MT5 บนมือถือไม่มีเครื่องมือนี้และรัน EA ไม่ได้ จึงใช้ทดสอบไม่ได้
Backtest Forex กับการทดสอบบนทองคำต่างกันไหม?
หลักการและเครื่องมือเหมือนกัน ที่ต่างคือตัวสินทรัพย์ ทองคำ XAUUSD มักเคลื่อนไหวต่อวันกว้างกว่าคู่เงินหลัก Spread ถ่างได้แรงช่วงข่าวสหรัฐ และขนาดสัญญาต่างกันตามโบรกเกอร์ จึงควรทดสอบด้วยข้อมูลทองของบัญชีที่จะใช้จริง
ทำไมกราฟ Backtest ขึ้นเรียบ แต่บัญชีจริงยังพอร์ตแตกได้?
มักเป็นระบบที่ถือออเดอร์ติดลบไว้และแก้ด้วยการเปิดออเดอร์เพิ่ม เส้น Balance เรียบเพราะนับเฉพาะออเดอร์ที่ปิดแล้ว ความเสี่ยงซ่อนอยู่ในเส้น Equity ถ้าราคาวิ่งทางเดียวไกลกว่าที่เคยเจอในการทดสอบ ขาดทุนลอยตัวจะโตจนถึงระดับ Stop Out ของโบรกเกอร์ได้
ทดสอบ FALCON เองใน Strategy Tester ได้ไหม?
ไม่ได้ เพราะไม่มีไฟล์ EA ส่งให้ลูกค้า ระบบทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของ FALCON และใช้ผ่านแดชบอร์ดเท่านั้น ผลทดสอบของทุกชุดพร้อมเงื่อนไขและข้อจำกัดเผยแพร่ไว้ในหน้า Backtest ของเว็บนี้ ถ้าค่าใดอ่านแล้วไม่ชัด ถามทีมงานทาง LINE ได้
ถ้าอ่านผลทดสอบของ FALCON PRO EA แล้วยังมีค่าไหนที่ไม่แน่ใจ ส่งคำถามมาทาง LINE ได้ ทีมงานช่วยอธิบายว่าแต่ละค่ามาจากเงื่อนไขอะไร แต่ไม่รับรองผลกำไร และไม่ขอรหัสผ่านใด ๆ ทางแชท
ถามทีมงานเรื่องการอ่านผล Backtestการเทรด Forex ทองคำ CFD และสินทรัพย์ที่ใช้ Leverage มีความเสี่ยงสูง ราคาอาจเคลื่อนไหวรุนแรงจนคุณสูญเสียเงินทุนไปบางส่วนหรือทั้งหมด ผลการทดสอบและผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต FALCON PRO EA เป็นซอฟต์แวร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายทองคำ XAUUSD ตามกลยุทธ์ของชุด EA ที่ผู้ใช้เลือก ทุกชุดถือออเดอร์ที่ติดลบไว้ เปิดออเดอร์แก้เพิ่มด้วย Lot ที่ใหญ่ขึ้น และไม่ตัดขาดทุนเอง เมื่อราคาไปทางเดียวไกล เงินในบัญชีอาจหมดได้ ซอฟต์แวร์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน และไม่มีการรับประกันกำไรในทุกกรณี ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูล เริ่มด้วยเงินจำนวนน้อยที่ยอมเสียได้ทั้งหมด เช่น บัญชี Cent และกำหนดความเสี่ยงให้เหมาะกับฐานะของตนเองก่อนใช้งานจริง
ตัวอย่างตัวเลขในบทความสมมติขึ้นเพื่อใช้อธิบายหลักการเท่านั้น และไม่ใช่ผลการเทรดของ FALCON PRO EA
