Backtest EA บน MT5: ผลของ FALCON และวิธีตรวจรายงาน​ทีละค่า

หน้านี้มีสองส่วน ส่วนแรกคือสรุปผล Backtest EA ของ FALCON PRO EA แยกตามชุด พร้อมเงื่อนไขการทดสอบและ​ข้อจำกัด​ทุกข้อ ส่วนที่สองอธิบายว่า Backtest EA บน MT5 ทำกันอย่างไร ตั้งแต่เปิด Strategy Tester จนอ่านรายงานได้​ทีละค่า และบอกสัญญาณของผลที่ถูกปรับจนสวยเกินจริง ซึ่งควรใช้ตรวจผลของเราเองด้วยเช่นกัน

ผล Backtest ของ FALCON

ตัวเลขในหัวข้อนี้เป็นผลจาก Strategy Tester ของ MT5 ชุดเดียวกับที่แสดงในศูนย์​ผลทดสอบ​ของ​แดชบอร์ด FALCON อ่านค่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ทุกค่าวางคู่กับเงื่อนไขการทดสอบในตารางเดียวกัน และ​ข้อจำกัด​ของผลแต่ละชุดอยู่ใต้ตารางของชุดนั้นทันที กรุณาอ่านให้ครบทั้งตารางและ​ข้อจำกัด​ก่อนนำตัวเลขใดไปใช้

EA FALCON รุ่น 1.10 (4 ชุด)

EA FALCON เปิด​ออเดอร์​แรกตามทิศทาง​แนวโน้ม​ของทองคำ ถ้าราคา​สวนทาง​จะเปิด​ออเดอร์​แก้เพิ่มเป็นขั้นแบบกริด และขยาย Lot แบบ​มาร์ติงเกล ทั้ง 4 ชุดเป็นระบบเดียวกัน ต่างกัน​ที่​ขนาด Lot จำนวน​ออเดอร์​แก้ และความถี่ในการเทรด แดชบอร์ด​จัดระดับ​ความเสี่ยง​ไว้ตามลำดับ คือ FALCON PRO ต่ำ FALCON PLUS กลาง FALCON ULTRA สูง และ FALCON FURY สูงมาก คำว่าต่ำในที่นี้หมายถึงต่ำกว่าชุดอื่นในระบบเดียวกัน ไม่ได้​แปลว่าปลอดภัย

เงื่อนไขและ​ข้อจำกัด​ของผล EA FALCON รุ่น 1.10

เงื่อนไขการทดสอบ: Strategy Tester ของ MT5 กราฟ M1 เลเวอเรจ 1:2000 โหมดจำลองราคา real ticks สัญลักษณ์ XAUUSD.s ช่วง 1 มกราคม ถึง 26 กันยายน 2569 เงิน​เริ่มต้น​ชุดละ 10,000 USD ข้อจำกัด​ต่อไปนี้มาจากคำเตือนที่​แดชบอร์ด​แสดงคู่กับผลชุดนี้ครบทุกข้อ และมีอีกหนึ่งข้อเรื่องเงินในบัญชีที่​ผู้พัฒนา​แนะนำ ซึ่งมาจาก​คำอธิบาย​ของแต่ละชุดในหน้าเลือก EA ของ​แดชบอร์ด อ่านค่าวันเดียวกัน

• ไม่ใช่ผลเทรดจริง: ตัวเลขทั้งหมดเป็น​ผลทดสอบ​ย้อนหลัง​จาก Strategy Tester ของ MT5 ไม่ใช่ผลจากบัญชีที่เทรดจริง และ​ไม่ได้​รับประกัน​ผลในอนาคต
• ค่าถูกปรับจากช่วงที่ทดสอบ และยังไม่มี Forward Test: ผลชุดนี้เป็นของ EA FALCON รุ่น 1.10 ช่วง 1 มกราคม ถึง 26 กันยายน 2569 เท่านั้น ค่าของทุกชุดปรับจากช่วงเวลาเดียวกับที่ทดสอบ ยังไม่ผ่าน Forward Test ผลบนบัญชีจริงมักต่ำกว่าตัวเลขในตาราง
• ข้อมูลราคามีช่วงที่เป็น tick จำลอง: ช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2569 โบรกเกอร์​ไม่มี real ticks บางช่วง ตัวทดสอบจึงใช้ tick จำลองแทน แม้รายงานจะแสดงว่าเป็น real ticks 99%
• ออเดอร์​ค้างถูกปิดตอนจบ: เมื่อจบการทดสอบ MT5 ปิด​ออเดอร์​ที่ยังเปิดค้างอยู่ทั้งหมด ผล​ขาดทุน​ของ​ออเดอร์​เหล่านั้นรวมอยู่ในกำไรสุทธิแล้ว จำนวน​ออเดอร์​และ​ผลรวม​อยู่ในแถวสุดท้ายของตาราง
• ตัวทดสอบรันแบบไม่จำกัด Drawdown: ใน Strategy Tester ชุดสำเร็จรูปของรุ่น 1.10 ถูกทดสอบแบบไม่จำกัด Drawdown โดยอัตโนมัติ ส่วน EA ที่รันจริงคุม Drawdown ตามค่าที่ตั้งไว้ ผลจริงจึงไม่เท่ากับ​ผลทดสอบ
• EA ถือ​ออเดอร์​ติดลบ ไม่ตัด​ขาดทุน: EA ทำงานแบบถือ​ออเดอร์​ที่ติดลบไว้และไม่ตัด​ขาดทุน เหมือนกับในการทดสอบ ถ้าตลาดวิ่งทางเดียวแรงกว่าช่วงที่ทดสอบ อาจเสียเงินทั้งบัญชี
• บัญชีจริงมีระบบหลบข่าว และ Guardian ปิดเป็นค่า​เริ่มต้น: บัญชีจริงมีระบบหลบข่าวซึ่งตัวทดสอบไม่มี ผลจริงจึง​ต่างจาก​ผลทดสอบ ส่วน Guardian (เพดาน​ขาดทุน​ของ​แดชบอร์ด​ที่หยุด EA เมื่อ​ขาดทุน​ถึงระดับที่ตั้ง) ปิดอยู่เป็นค่า​เริ่มต้น และถ้าเปิดโดยตั้งเพดานไว้ต่ำ การแก้​ออเดอร์​ของ EA จะทำงาน​ไม่ได้
• Drawdown สองแถวเป็นคนละ​ตัวชี้วัด: Equity Drawdown สูงสุดเป็น​เปอร์เซ็นต์ คือ Equity ที่ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับยอดสูงสุดก่อนหน้า ส่วน Equity Drawdown สูงสุดเป็นเงินเป็นอีก​ตัวชี้วัด​หนึ่ง สองค่านี้อาจเกิดคนละช่วงเวลา และถ้าเริ่มใช้ในช่วงที่ตลาดไม่ดี Drawdown อาจสูงกว่าตัวเลขในตาราง
• ติดลบเป็นเงินมากกว่าเงิน​เริ่มต้น และเงินที่​ผู้พัฒนา​แนะนำสูงกว่าเงินที่ใช้ทดสอบ: Equity Drawdown สูงสุดเป็นเงินของทั้ง 4 ชุดมากกว่าเงิน​เริ่มต้น 10,000 USD ของการทดสอบ ช่วงติดลบลึกสุดจึงเกิดหลังจากบัญชีมีกำไรสะสมแล้ว การติดลบเป็นเงิน​ขนาด​นี้มากกว่าเงิน 10,000 USD ทั้งก้อน บัญชีที่มีเงินเพียงเท่านั้นจึงรับไม่ไหว และเงินจะหมดบัญชีก่อน หน้าเลือก EA ของ​แดชบอร์ด​ระบุเงินในบัญชีที่​ผู้พัฒนา​แนะนำของแต่ละชุดไว้ต่อทุนหลัก 10,000 (ทุนหลักคือทุนที่ EA ใช้คิด​ขนาด Lot) ตามแถวเงินในบัญชีที่​ผู้พัฒนา​แนะนำในตาราง คือ 3 ถึง 10 เท่าของทุนหลัก ส่วนการทดสอบนี้เริ่มด้วยเงิน 10,000 USD ถ้าเงินในบัญชีน้อยกว่าที่แนะนำ โอกาสเสียเงินทั้งบัญชีสูงขึ้น
• ทองคำกับเลเวอเรจ: การเทรดทองคำด้วยเลเวอเรจมี​ความเสี่ยง​สูง อาจ​สูญเสีย​เงินทุน​ทั้งหมด

FALCON 5.0 (3 โหมด)

FALCON 5.0 เป็นระบบที่แยกจาก EA FALCON 4 ชุดข้างต้น เทรดทองคำเช่นกัน เข้า​ออเดอร์​แบบ Reversal ร่วมกับ Trend โดยเริ่มรอบใหม่เฉพาะช่วงที่​เทรนด์​ไม่แรง ถ้าราคา​สวนทาง​จะเปิด​ออเดอร์​แก้เป็นขั้น ระยะห่างตามความผันผวน ขยาย Lot ขั้นละ 1.3 เท่า สูงสุด 9 ขั้น แล้วปิดพร้อมกันทั้งชุด มี 3 โหมดให้เลือกตามเงินในบัญชีเทียบกับทุนคิด Lot (ส่วนของเงินที่ EA ใช้คิด​ขนาด Lot) คือ FALCON SCOUT 1 เท่า FALCON HUNTER 2 เท่า และ FALCON APEX 3 เท่า แดชบอร์ด​จัดระดับ​ความเสี่ยง​ของสามโหมดเป็นต่ำ กลาง และสูงตามลำดับ

ผลชุดนี้ทดสอบบน XAUUSD.c ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทองคำของบัญชี Cent ตัวเลขที่เป็นเงินในตารางจึงอยู่ในหน่วยเงินของบัญชีทดสอบ แดชบอร์ด​ไม่ได้​กำกับสกุลเงินของตัวเลขชุดนี้ไว้ หน้านี้จึงไม่กำกับเช่นกัน ในหน้าเลือก EA แดชบอร์ด​ระบุทุนที่ออกแบบของโหมด SCOUT ไว้สองแบบ คือบัญชี Cent ที่มีเงิน 100 USD หรือบัญชี Standard ที่มีเงิน 10,000 USD ขึ้นไป เมื่อผลชุดนี้ทดสอบบนสัญลักษณ์ของบัญชี Cent จึงไม่ควรอ่านตัวเลขในตารางเป็นดอลลาร์สหรัฐเต็มหน่วยโดย​ไม่ได้​ถาม​ทีมงาน​ก่อน

เงื่อนไขและ​ข้อจำกัด​ของผล FALCON 5.0

เงื่อนไขการทดสอบ: Strategy Tester ของ MT5 กราฟ M1 เลเวอเรจ 1:2000 โหมดจำลองราคา real ticks สัญลักษณ์ XAUUSD.c ช่วง 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2569 เงิน​เริ่มต้น​ตามโหมดในตาราง ข้อจำกัด​ต่อไปนี้มาจากคำเตือนที่​แดชบอร์ด​แสดงคู่กับผลชุดนี้ครบทุกข้อ

• ไม่ใช่ผลเทรดจริง: ตัวเลขชุดนี้ได้จากการทดสอบ​ย้อนหลัง​ใน Strategy Tester ของ MT5 ไม่ได้​มาจากบัญชีที่เทรดจริง และไม่ใช่​หลักประกัน​ของผลในอนาคต
• ระบบแก้​ออเดอร์​แบบขยาย Lot: FALCON 5.0 แก้​ออเดอร์​ด้วยการขยาย Lot (มาร์ติงเกล) ทั้ง 3 โหมดไม่ตัด​ขาดทุน​เอง ถ้าราคาไปทางเดียวไกลกว่าที่การแก้ 9 ขั้นรับได้ บัญชี​เสียหาย​หนักได้ถึงหมดพอร์ต
• เงิน​เริ่มต้น​ของแต่ละโหมดไม่เท่ากัน: SCOUT เริ่มที่ 10,000 HUNTER 20,000 และ APEX 30,000 โดยทุนคิด Lot เท่ากันที่ 10,000 ทุกโหมด เงินส่วนที่เกินเป็นเงินกันชน ขนาด Lot ไม่ได้​ใหญ่ขึ้นตาม จึงนำกำไรของแต่ละโหมดมาเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้
• ติดลบลอยตัวลึกกว่าทุนคิด Lot: ติดลบลอยตัวลึกสุดของ HUNTER และ APEX (แถว Equity Drawdown สูงสุดเป็นเงินในตาราง) มากกว่าทุนคิด Lot 10,000 จึงต้องมีเงินในบัญชี 2 เท่าและ 3 เท่าของทุนคิด Lot ตามลำดับ ถ้าเงินในบัญชีน้อยกว่าที่โหมดนั้นแนะนำ เสี่ยงหมดพอร์ต
• Lot โตตามกำไรสะสม: ขนาด Lot ปรับขึ้นตามกำไรสะสมทุกต้นเดือน กำไรและช่วงติดลบเป็นจำนวนเงินของเดือนหลัง ๆ จึงใหญ่กว่าเดือนแรก ๆ ผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้จะเริ่มจาก​ขนาด Lot ของเดือนแรก
• ข้อมูลราคามีช่วงที่จำลองจากแท่ง 1 นาที: ช่วง 15 มกราคม ถึง 3 มิถุนายน 2569 (99 วันทำการ) โบรกเกอร์​ไม่มี tick จริง MT5 จึงจำลองราคาจากแท่ง 1 นาที แม้หัวรายงานจะเขียนว่า real ticks 99%
• ตัวกรองข่าวไม่ทำงานในตัวทดสอบ: ตัวทดสอบไม่มีปฏิทินข่าว ตัวกรองข่าวแดงของ USD จึงไม่ทำงานใน​ผลทดสอบ ส่วนบัญชีจริงจะหยุดเปิดรอบใหม่ในช่วงข่าว จำนวน​ออเดอร์​และผลจึง​ต่างจาก​ตาราง
• ติดลบลึกสุดวัดจาก 9 เดือนนี้เท่านั้น: ชุดค่าใกล้เคียงที่​ผู้พัฒนา​ทดสอบเคยติดลบลึกกว่านี้มาก และในอนาคตอาจลึกกว่านี้ได้
• ค่าถูกคัดจากช่วงที่ทดสอบ: ค่าของทุกโหมดคัดมาจาก​ผลทดสอบ​บนช่วงเวลาเดียวกันนี้ ผลของช่วงนี้จึงดีกว่าที่ควรคาดหวังในช่วงเวลาอื่น
• ออเดอร์​ค้างถูกปิดตอนจบ: ตอนจบการทดสอบ MT5 ปิด​ออเดอร์​ที่ยังเปิดค้างอยู่ทั้งหมด ผลของ​ออเดอร์​เหล่านั้นรวมอยู่ในกำไรสุทธิแล้ว ดูได้ในแถวสุดท้ายของตาราง
• ทองคำกับเลเวอเรจ: การเทรดทองคำด้วยเลเวอเรจมี​ความเสี่ยง​สูง อาจ​สูญเสีย​เงินทุน​ทั้งหมด

ดูกราฟและ​รายละเอียด​ของแต่ละชุด

ตารางในหน้านี้เป็นเพียงสรุป ศูนย์​ผลทดสอบ​ของ​แดชบอร์ด​มีกราฟ Equity ตารางผล​รายเดือน​ของแต่ละชุด และไฟล์รายงานเมื่อมีให้​ดาวน์โหลด เปิดดูได้ในโหมด​เยี่ยมชม​โดยไม่ต้องสมัคร โดยเข้า​แดชบอร์ด​แล้วเลือกเมนูผล Backtest ในโหมดนั้น บัญชี ออเดอร์ และตัวเลขกำไร​ขาดทุน​เป็นข้อมูลตัวอย่าง ส่วน​รายละเอียด EA และผล Backtest เป็นข้อมูลชุดเดียวกับตารางนี้ ถ้าตัวเลขใน​แดชบอร์ด​ต่างจาก​หน้านี้ แปลว่า​แดชบอร์ด​อัปเดตหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ให้ยึด​แดชบอร์ด​เป็นหลัก และดูเลขรุ่นของ EA ที่ให้บริการอยู่ได้ในหน้าเลือก EA ถ้ารุ่นนั้นใหม่กว่ารุ่นที่ทดสอบ ผลอาจต่างออกไป

Backtest บอกอะไรได้ และบอกอะไร​ไม่ได้

Backtest คือการให้ EA เทรดกับข้อมูลราคาในอดีตตามกฎชุดเดิมทุกข้อ แล้วดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไร เปรียบได้กับการซ้อมทำข้อสอบเก่า ช่วยให้เห็นนิสัยของระบบ แต่​ไม่ได้​บอกว่าข้อสอบจริงครั้งหน้าจะออกแบบเดิม

สิ่งที่ Backtest ช่วยให้เห็น

• EA ทำงานตามตรรกะที่ออกแบบไว้จริงไหม เช่น เปิดและปิด​ออเดอร์​ตรงเงื่อนไข ไม่มีบั๊กที่เห็นได้ชัด
• ลักษณะการเทรด เช่น ความถี่ของ​ออเดอร์ ระยะเวลาที่ถือ และ​ขนาด​กำไรหรือ​ขาดทุน​ต่อไม้
• ช่วงที่ระบบเคยติดลบหนักที่สุด และใช้เวลานาน​แค่ไหน​กว่าจะฟื้นกลับมา
• ความไวต่อการ​ตั้งค่า เช่น ปรับ​ขนาด Lot หรือระยะห่างของ​ออเดอร์​เล็กน้อยแล้วผลเปลี่ยนไปมาก​แค่ไหน
• ทุนและระดับ​ความเสี่ยง​ที่พอรับไหวในเชิงตัวเลข ก่อนจะลองกับตลาดจริง

สิ่งที่ Backtest บอก​ไม่ได้

• ไม่ได้​บอกว่าอนาคตจะออกมาเหมือนอดีต เพราะพฤติกรรมตลาดเปลี่ยนได้ตลอด
• ไม่ได้​สะท้อนคุณภาพการส่ง​คำสั่ง​ของ​โบรกเกอร์​ในสภาพจริง เช่น Slippage หรือการ Requote
• ไม่รวมเหตุการณ์นอกระบบ เช่น เซิร์ฟเวอร์​ที่รัน EA ขัดข้อง อินเทอร์เน็ต​หลุด หรือการที่คุณกดหยุด EA กลางทาง
• ไม่ได้​วัดใจคุณ ตัวเลข Drawdown บน​หน้าจอ​กับเงินที่ติดลบจริงในบัญชีให้ความรู้สึก​ต่างกัน​มาก

ขั้นตอน Backtest EA ใน Strategy Tester ของ MT5

ขั้นตอน​ต่อไปนี้คือวิธีที่รายงานแบบในตารางด้านบนถูกสร้างขึ้น อ่านไว้เพื่อให้รู้ว่าแต่ละค่าที่ตั้งมีผลต่อตัวเลขอย่างไร FALCON ใช้งาน​ผ่าน​แดชบอร์ด​เท่านั้น จึงไม่มีไฟล์ EA ของเราให้นำไปทดสอบซ้ำในเครื่องของคุณ แต่​ขั้นตอน​เดียวกันใช้กับ EA ตัวอื่นที่คุณมีไฟล์อยู่ได้ โปรแกรม MT5 บนคอมต้อง​ล็อกอิน​บัญชีค้างไว้ก่อน เพราะ Strategy Tester ดึงข้อมูลราคาและสเปกของสัญลักษณ์จาก​เซิร์ฟเวอร์​ของบัญชีที่​ล็อกอิน​อยู่

1. เปิด Strategy Tester ด้วย Ctrl+R

   กด Ctrl+R หรือไปที่เมนู View → Strategy Tester หน้าต่างทดสอบจะเปิดขึ้นด้านล่าง ถ้าเห็นหน้า Overview ให้คลิกไปที่แท็บ Settings เพื่อเริ่ม​ตั้งค่า

2. เลือก Expert

   ในช่อง Expert ให้เลือก EA จากรายการ ซึ่งดึงมาจากโฟลเดอร์ MQL5 → Experts ของโปรแกรม ตรวจชื่อและเวอร์ชันให้ตรงกับตัวที่ต้องการทดสอบ

3. เลือก Symbol

   เลือกสัญลักษณ์ให้ตรงกับที่ EA ออกแบบมา สำหรับ FALCON คือทองคำ XAUUSD เท่านั้น และชื่อต้องตรงกับที่​โบรกเกอร์​ใช้ บาง​โบรก​เติมตัวอักษรต่อท้าย (suffix) เช่น XAUUSDm หรือ XAUUSD.r

4. เลือก Timeframe

   ช่องถัดจาก Symbol คือ Timeframe ให้เลือกตามที่คู่มือของ EA ตัวนั้นกำหนด ค่านี้คือกราฟหลักที่ EA ถูกแนบ แม้ภายในโค้ดจะอ่านข้อมูลจากหลาย Timeframe ก็ตาม ผลของ FALCON ในตารางด้านบนทดสอบบนกราฟ M1

5. กำหนดช่วงวันที่

   ที่ช่อง Date ให้เปลี่ยนเป็น Custom period แล้วใส่วันแรกและวันสุดท้ายของช่วงทดสอบ ควรให้ครอบคลุมหลายสภาวะตลาด ทั้งช่วง​เทรนด์ ช่วงแกว่งในกรอบ และช่วงข่าวแรง ส่วนช่อง Forward ปล่อยเป็น No ไว้ก่อนสำหรับการทดสอบทั่วไป

6. เลือกโหมด Modelling

   ตัวเลือกหลักคือ Every tick based on real ticks, Every tick, 1 minute OHLC และ Open prices only โหมด Every tick based on real ticks ใช้ tick จริงที่​โบรกเกอร์​บันทึกไว้ จึงสมจริงที่สุด แต่ใช้เวลานานและต้อง​ดาวน์โหลด​ข้อมูลมาก ส่วน Every tick จำลอง tick จากแท่ง M1 และ 1 minute OHLC ใช้แค่ 4 ราคาต่อแท่ง M1 ซึ่งเร็วกว่าแต่หยาบกว่า ถ้าต้องการความสมจริงเพิ่ม ให้ตั้งช่อง Delays (บางเวอร์ชันเรียกว่า Execution) เป็น Random delay แทนแบบไม่มีดีเลย์

7. ตั้ง Deposit และ Leverage

   ใส่ทุน​เริ่มต้น​และสกุลเงินให้ใกล้กับบัญชีจริงที่จะใช้ และเลือก Leverage ให้ตรงกับบัญชี เพราะมีผลต่อ Margin และการคำนวณ Lot การทดสอบด้วยทุนที่ใหญ่เกินจริงจะทำให้ Drawdown เป็น​เปอร์เซ็นต์​ดูน้อยกว่าที่คุณจะเจอ

8. ตั้งค่า Inputs หรือโหลดไฟล์ชุดค่า

   ไปที่แท็บ Inputs แล้วคลิกขวาในตาราง เลือก Load เพื่อโหลดไฟล์ชุดค่า (.set) ของ EA ตัวนั้น ถ้ามี จากนั้นตรวจค่าที่สำคัญของ EA ตัวนั้น เช่น ขนาด Lot จำนวน​ออเดอร์​สูงสุด และค่าจำกัดการ​ขาดทุน​ถ้ามี เมื่อได้ชุดค่าที่ต้องการแล้ว คลิกขวาเลือก Save เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้

9. กด Start

   กดปุ่ม Start ที่มุมขวาล่าง ครั้งแรก​อาจใช้เวลา​ดาวน์โหลด​ประวัติราคาพอสมควร ดูความคืบหน้าได้จากแถบสถานะ ถ้าผลออกมาแปลก ๆ หรือไม่มี​ออเดอร์​เลย ให้อ่านข้อความในแท็บ Journal ก่อนเสมอ ถ้าต้องการเห็นการเปิด​ออเดอร์​บนกราฟ ให้ติ๊ก Visual mode ก่อนกด Start

10. อ่านผลในแท็บ Backtest และ Graph

    แท็บ Backtest (MT5 บางเวอร์ชันเรียกว่า Results) แสดงรายงานตัวเลขทั้งหมด ส่วนแท็บ Graph แสดงเส้น Balance และ Equity ตลอดช่วงทดสอบ คลิกขวาที่รายงานเพื่อบันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้​เปรียบเทียบ​กับการทดสอบรอบอื่น

MT5 ปรับหน้าตาของ Strategy Tester เป็นระยะ ถ้าเมนูในเครื่องคุณไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ ให้เทียบกับ เอกสาร Strategy Tester ของ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นต้นทาง (ภาษาอังกฤษ)

วิธีอ่านรายงาน Backtest EA ให้เป็น

ความ​ผิดพลาด​ที่​พบบ่อย​ที่สุดคือดูแค่บรรทัดกำไรสุทธิแล้ว​ตัดสินใจ​เลย ตัวเลขแต่ละตัวในรายงานเล่าเรื่องคนละมุม ต้องอ่านประกอบกันจึงจะเห็นภาพจริง

อ่านกราฟในแท็บ Graph

• เส้น Balance ที่ดีควรค่อย ๆ ไต่ขึ้น ไม่ได้​มาจากการกระโดดไม่กี่ครั้ง เพราะแปลว่ากำไรพึ่งพาเหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้ง
• ถ้าเส้น Equity ร่วงลึกห่างจาก Balance บ่อย ๆ แปลว่าระบบถือ​ออเดอร์​ติดลบไว้นาน ต้องดู Equity Drawdown ให้ละเอียด ระบบแก้​ออเดอร์​แบบกริดอย่าง FALCON เป็นระบบประเภทนี้
• สังเกตช่วงที่กราฟแบนหรือลงยาว แล้วถามตัวเองตรง ๆ ว่าถ้าเจอช่วงแบบนี้กับเงินจริง คุณจะรอไหวไหม

ข้อจำกัด​ของ Backtest ที่ต้องรู้

Spread

ในโหมดที่​ไม่ได้​ใช้ tick จริง Spread ในการทดสอบมาจากข้อมูลแท่งราคา ซึ่งอาจไม่สะท้อนช่วงที่ Spread ถ่างกว้างจริง เช่น ตอนข่าวสำคัญ ช่วงที่​เซิร์ฟเวอร์​ตัดขึ้นวันใหม่ หรือตอนตลาดเปิดเช้าวันจันทร์ ระบบที่ทำกำไรต่อไม้น้อยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุด

Slippage และการส่ง​คำสั่ง

ถ้า​ไม่ได้​ตั้งดีเลย์ Strategy Tester จะถือว่าทุก​คำสั่ง​ได้ราคาตามที่ขอทันที ในตลาดจริง​คำสั่ง​อาจได้ราคาต่างไปเล็กน้อยหรือมาก โดยเฉพาะช่วงที่ราคาวิ่งเร็ว การตั้งดีเลย์แบบสุ่มช่วยให้ใกล้ความจริงขึ้น แต่ก็ยังไม่เท่ากับการส่ง​คำสั่ง​จริง

คุณภาพข้อมูลราคา

ข้อมูลราคาของแต่ละ​โบรกเกอร์​ไม่เท่ากัน ข้อมูลเก่ามากอาจไม่มี tick จริงหรือมีช่วงที่ขาดหาย เวลา​เซิร์ฟเวอร์ (GMT offset) ก็​ต่างกัน​ได้ ทำให้แท่งรายวันและตัวกรองเวลาของ EA ทำงาน​ต่างกัน นอกจากนี้ค่า​คอมมิชชัน​และ Swap ในการทดสอบอาจไม่ตรงกับบัญชีจริงของคุณ

Over-optimization หรือ Curve fitting

คือการปรับพารามิเตอร์ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนผลในอดีตสวยที่สุด ระบบแบบนี้​ไม่ได้​เก่งขึ้น แต่จำข้อสอบเก่าได้แม่นขึ้น พอเจอข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็น ผลมักแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ผลของ FALCON ในตารางด้านบนมี​ข้อจำกัด​ข้อนี้อยู่ด้วย เพราะค่าของทุกชุดปรับจากช่วงเวลาเดียวกับที่ทดสอบ

สัญญาณว่าผล Backtest ถูกปรับจนสวยเกินจริง

• กราฟ Balance เป็นเส้นตรงเกือบไม่มี Drawdown ต่อเนื่อง​หลายปี
• มีพารามิเตอร์จำนวนมาก และค่าที่ใช้ดูเฉพาะเจาะจงผิดปกติ เช่น สมมติ Stop Loss 37 จุด และ Take Profit 113 จุด โดยไม่มีเหตุผลรองรับ
• ขยับค่า​ตั้งค่า​เล็กน้อยแล้วผลพังทั้งแผง แทนที่จะเปลี่ยนไปแบบค่อยเป็นค่อยไป
• แสดงผลเพียงช่วงเวลาเดียวที่ถูกเลือกมาอย่างดี ไม่ยอมแสดงช่วงก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น
• Profit Factor สูงมากแต่จำนวนเทรดน้อย
• ผลในช่วงข้อมูลที่​ไม่ได้​ใช้ปรับค่า (out-of-sample) แย่กว่าช่วงที่ใช้ปรับค่าอย่างชัดเจน
• ไม่ระบุเงื่อนไขการทดสอบ เช่น โหมด Modelling ช่วงวันที่ ทุน​เริ่มต้น หรือไฟล์​ตั้งค่า​ที่ใช้

รายการนี้ใช้ตรวจผลของ FALCON ในตารางด้านบนได้ตรง ๆ ผลชุดนั้นแสดงช่วงเวลาเดียว ค่าของทุกชุดปรับจากช่วงนั้นเอง และยังไม่มีผลนอกช่วงหรือผล Forward Test มายืนยัน เราจึงเขียน​ข้อจำกัด​ไว้ใต้ตารางครบทุกข้อ และไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลขชุดนั้น​คาดการณ์​ผลในอนาคต

วิธีป้องกันที่ทำได้เองคือเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ทดสอบทีหลัง ใน MT5 ใช้ตัวเลือก Forward ของ Strategy Tester ได้ (1/2, 1/3, 1/4 หรือ Custom) ระบบจะแบ่งช่วงเวลาเป็นส่วนสำหรับหาค่าและส่วนสำหรับทดสอบซ้ำ จากนั้นลองทดสอบกับข้อมูลของ​โบรกเกอร์​อื่นหรือช่วงเวลาอื่น ผลจำลองทุกแบบยังต้องเจอตลาดจริงอีกขั้น ซึ่งควรเริ่มด้วยเงิน​จำนวนน้อย​ที่ยอมเสียได้ทั้งจำนวน

ถาม​ทีมงาน​เรื่องผล Backtest

ถ้าอ่านตารางหรือ​ข้อจำกัด​ข้อใดแล้วยังไม่ชัด ถาม​ทีมงาน​ได้ก่อน​ตัดสินใจ ผลทดสอบ​ชุดเดียวกับตารางด้านบนเปิดดูได้เองในศูนย์​ผลทดสอบ​ของ​แดชบอร์ด รวมถึงในโหมด​เยี่ยมชม ส่วนการทดสอบซ้ำด้วยตัวเองทำ​ไม่ได้ เพราะ EA ของ FALCON ทำงานบน​เซิร์ฟเวอร์​ของ​แดชบอร์ด​เท่านั้น และไม่มีการส่งไฟล์ให้ลูกค้า

คำถามที่​พบบ่อย​เกี่ยวกับ Backtest